CALCULADORA KELLY

QUÉ ES EL CRITERIO DE KELLY

El criterio de Kelly es una fórmula matemática que determina el porcentaje óptimo de tu bankroll para apostar. Fue desarrollado por John L. Kelly Jr. en 1956 para optimizar la tasa de crecimiento del capital a largo plazo.

LA FÓRMULA

f* = (p × b - q) / b

• f* = fracción óptima del bankroll
• p = probabilidad de ganar (tu estimación)
• q = probabilidad de perder (1 - p)
• b = cuota decimal - 1 (beneficio neto por unidad apostada)

POR QUÉ HALF KELLY

En la práctica, la mayoría de apostantes profesionales usan Half Kelly (50% del valor calculado). Razones:

• Reduce la varianza dramáticamente sin sacrificar mucho crecimiento
• Compensa errores en la estimación de probabilidad
• El drawdown máximo se reduce a la mitad aproximadamente

StakeMaster aplica Half Kelly por defecto y limita el stake al 10% del bankroll como medida de seguridad adicional.

CUÁNDO NO USAR KELLY

• Si f* es negativo, la apuesta no tiene valor esperado positivo — no apostar
• Si tu estimación de probabilidad no es fiable, Kelly amplifica los errores
• Para parlays o combinadas, Kelly no se aplica directamente